متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر فني يقيس تقلب سعر الأصل.
بما أن ATR هو مؤشر تقلب يوضح مقدار تقلب الأسعار ، في المتوسط ، خلال إطار زمني معين.
تم تقديمه بواسطة Welles Wilder في كتابه “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية”. الأمر المذهل هو أن هذا الكتاب يتضمن أيضًا Parabolic SAR و RSI ومفهوم الحركة الاتجاهية (ADX).
يمكن أن يصل متوسط المدى الحقيقي إلى قيمة عالية عندما تكون تقلبات الأسعار كبيرة وسريعة.
تعتبر القيم المنخفضة للمؤشر نموذجية لفترات الحركة الجانبية طويلة الأمد التي تحدث في الجزء العلوي من السوق وأثناء التوحيد.
يمكن تفسير متوسط المدى الحقيقي (ATR) بالطريقة التالية
كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، زادت احتمالية تغيير الاتجاه.
كلما انخفضت قيمة المؤشر ، كانت حركة الاتجاه أضعف.
لا يقدم المؤشر مؤشرا على اتجاه السعر ، ببساطة درجة تقلب السعر.
كيف تحسب ATR
من أجل حساب ATR ، يجب اكتشاف المدى الحقيقي.
يأخذ True Range في الاعتبار النطاق الأعلى / المنخفض للفترة الحالية بالإضافة إلى إغلاق الفترة السابقة (إذا لزم الأمر).
هناك ثلاث عمليات حسابية يجب إكمالها ثم مقارنتها ببعضها البعض.
المدى الحقيقي (TR) هو الأكبر مما يلي:
قمة الفترة الحالية مطروحًا منها (-) قاع الفترة الحالية
القيمة المطلقة لارتفاع الفترة الحالية مطروحًا منها (-) إغلاق الفترة السابقة
القيمة المطلقة للفترة الحالية منخفضة مطروحًا منها (-) إغلاق الفترة السابقة
المدى الحقيقي = الحد الأقصى [(مرتفع – منخفض) ، القيمة المطلقة (مرتفع – الإغلاق السابق) ، القيمة المطلقة (منخفض – الإغلاق السابق)
يتم استخدام القيمة المطلقة لأن ATR لا يقيس اتجاه السعر ، بل يقيس التقلب فقط. لذلك يجب ألا تكون هناك أرقام سالبة.
بمجرد حصولك على المدى الحقيقي ، يمكن رسم متوسط المدى الحقيقي.
فكر في ATR على أنه المتوسط المتحرك المدى الحقيقي.
الحدود
الفترة: (14): عدد الفترات المستخدمة في حساب النطاق.
إذا كان الرسم البياني يعرض بيانات كل ساعة ، فإن الفترة تشير إلى الساعات. إذا تم استخدام الرسوم البيانية اليومية ، فإن الفترة تشير إلى الأيام. بالنسبة إلى الرسوم البيانية الأسبوعية ، ستستمر الفترة لأسابيع ، وهكذا.
استخدم وايلدر فترة 7. الفترات الأخرى الشائعة المستخدمة هي 14 و 20.
التفسير
طور Welles Wilder متوسط المدى الحقيقي (ATR) لإنشاء أداة لقياس التقلبات.
باستخدام الرسوم البيانية اليومية ، حدد وايلدر النطاق الحقيقي ليكون الأكبر للفترات التالية:
المسافة من أعلى مستوى اليوم إلى أدنى مستوى له اليوم.
المسافة من ارتفاع الأمس إلى أعلى مستوى اليوم.
المسافة التي تفصلنا عن قرب أمس من أدنى مستوياتها اليوم.
يقيس True Range تقلبات السوق وهو جزء لا يتجزأ من مؤشرات مثل ADX (متوسط الحركة الاتجاهية) أو ADXR (متوسط تقييم الحركة الاتجاهية) ، وغيرها ، لتحديد الحركة الاتجاهية للسوق.
يحدد مؤشر متوسط المدى الحقيقي فترات التقلبات العالية والمنخفضة في السوق.
يصف التقلب الشديد سوقًا به تقلبات أسعار مستمر ، في حين يتم استخدام التقلب المنخفض لتسمية سوق به نشاط سعري قليل.
يمكن أن يساعد قياس تقلبات السوق في تحديد إشارات البيع والشراء ، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة.
توفر الأسواق ذات التقلبات العالية في الأسعار المزيد من المخاطر / العوائد المحتملة ، لأن الأسعار ترتفع وتنخفض في وقت قصير ، مما يمنح المتداول المزيد من الفرص للشراء أو البيع.
عندما يصبح السوق متقلبًا بشكل متزايد ، يميل ATR إلى ذروة ارتفاع قيمته.
خلال فترات التقلب القليل ، تنخفض قيمة ATR.
عادة ما يحتفظ السوق باتجاه حركة السعر الأولية ، على الرغم من أن هذه بالتأكيد ليست قاعدة.
يميل المتداولون إلى استخدام متوسط المدى الحقيقي لقياس تقلبات السوق ثم الاعتماد على المؤشرات الفنية الأخرى للمساعدة في تحديد اتجاه السوق.
