طور وايلدر لأول مرة مؤشر ATR للسلع ، لكن الأسهم والمؤشرات يمكن أن تستفيد أيضًا من استخدامه ، على سبيل المثال ، تتمتع الأسهم ذات التقلبات العالية بمؤشر ATR أعلى ، في حين أن الأسهم ذات التقلبات المنخفضة لديها مؤشر ATR أقل.
يعد ATR أداة قيمة للمتداولين عند الدخول والخروج من الصفقات ويمكن دمجه في نظام التداول ، يسمح استخدام الحسابات البسيطة للمتداولين بقياس التقلبات اليومية للأصل بدقة أكبر.
لا يتم استخدام المؤشر لتحديد اتجاه السعر ولكن لقياس التقلب الناتج عن الفجوات والحد من التحركات لأعلى ولأسفل ، باستخدام بيانات الأسعار التاريخية فقط ، يعد ATR حسابًا مباشرًا بشكل معقول.
بغض النظر عن كيفية اتخاذ قرار الدخول ، فإن ATR هي طريقة خروج قياسية يمكن استخدامها ، طور Chuck LeBeau تقنية تسمى “خروج الثريا” ، عندما تستخدم مخرج الثريا ، فإنك تضع أمر وقف الخسارة المتحرك أسفل أحدث ارتفاع وصل إليه السهم إذا دخلت الصفقة.
في التحليل الفني ، المسافة بين أعلى قمة ومستوى التوقف تساوي بعض مضاعفات ATR ، من أعلى قمة منذ دخولنا الصفقة ، يمكننا طرح ثلاثة أضعاف ATR.
لذا ما هي فوائد متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
1 ، يحسب وقف الخسائر ونقاط الخروج
يمكن لمؤشر ATR أيضًا تحديد مكان إغلاق الصفقة الرابحة باستخدام مضاعف للإشارة.
ومن ثم ، إذا كانت قراءة ATR أثناء تجارتك طويلة الأجل هي 100 نقطة ، وتحرك السعر 1 × ATR (100 نقطة) أو 2 × ATR (200 نقطة) ، في صالحك ، قد ترغب في التفكير في إغلاق المركز.
إذا قررت أن 1 × ATR أو 2 × ATR سيساعدك على احتواء خسائرك عندما يتحرك السعر ضدك وحماية أرباحك عندما يتحرك السعر في صالحك ، فقد ترغب في استخدام هذا كإيقاف لاحق للخسارة.
2 ، الاختراقات في التقلبات
هناك طريقة أخرى لاستخدام مؤشر متوسط النطاق الحقيقي وهي الانتباه عندما يتداول الزوج في نطاق جانبي والتفكير في فتح مركز إذا انكسر السعر مع زيادة التقلبات.
نتيجة لذلك ، قد يكون من المجدي الدخول في مركز عندما تكون قراءات ATR منخفضة باستمرار لفترة طويلة ولكنها ترتفع فجأة من القاعدة المنخفضة ، وتؤكد المؤشرات الأخرى الاختراق.
3 ، فرص التجارة خلال اليوم
للتوسع أكثر في النقطة السابقة ، قد تجد أيضًا فرصًا تجارية باستخدام بيانات ATR هذه.
استنادًا إلى أحدث قراءة لمؤشر ATR ، قد تعلم أن زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD من المحتمل أن يتحرك بمقدار 80 نقطة بمجرد أن يخرج من نطاق التداول الضيق هذا إذا تحرك 20 نقطة فقط بين عشية وضحاها.
في حالة حركة السعر التي تم احتواؤها بالفعل ضمن نطاق 100 نقطة خلال الجلسة المسائية ، فقد لا يكون من المفيد تداول أي اختراقات لاحقة.
لذلك ، يمكن استخدام هذا المؤشر للعثور على فرص تداول جيدة وتحديد المدى الذي يمكن أن يتحرك فيه السعر وأين يجب أن تضع هدف السعر الخاص بك إذا قررت فتح مركز.
4 ، يمكن تحديد تقلبات أزواج العملات الأجنبية.
يتمتع أفضل زوج للتداول بنطاق تداول يومي واسع حيث من المحتمل أن يكون لهما حركات أسعار أكبر ، مما سيساعدك على تحقيق المزيد من الأرباح.
أزواج الفوركس مع أفضل إعدادات ATR
يمكنك تجربة إعدادات مختلفة لمؤشر ATR للعثور على الأفضل بالنسبة لك إذا كنت تخطط لاستخدامه في تداول أسواق الفوركس ، على سبيل المثال ، قد يكون أكثر من كافٍ استخدام ATR لخمس أو 10 فترات إذا كنت تبحث فقط عن قياس التقلب خلال آخر 5 أو 10 أيام (أو فترات).
أحب استخدام الإعداد الافتراضي 14 لأن هذا يشير إلى التقلب في جميع الأطر الزمنية ، لا ينبغي استخدام ATR أكبر من هذا ، وذلك لأن التقلبات السابقة في الأسواق غير ذات صلة بشكل أساسي.
إن امتلاك فكرة عن مدى تحرك الأسواق في الوقت الحالي (وكيف من المحتمل أن تتحرك) هو كل ما تحتاجه لجمع معلومات مفيدة من هذا المؤشر.
القيود لمتوسط المدى الحقيقي (ATR)
ATR محدود بطريقتين مهمتين ، أولاً وقبل كل شيء ، يعد ATR مقياسًا ذاتيًا ، مما يعني أنه يمكن تفسيره بشكل مختلف ، لا يقدم ATR أي إشارة محددة لانعكاس الاتجاه ، أفضل طريقة لتحديد القوة أو الضعف هي مقارنة قراءة ATR بقراءة سابقة.
لا يقيس ATR اتجاه السعر ولكن التقلب فقط ، خاصة عندما تواجه الأسواق نقاط تحول أو تصل إلى اتجاهات نقاط التحول ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إشارات مختلطة.
قد يرى التجار ATR لتأكيد الاتجاه القديم عندما يرتفع ATR فجأة بعد حركة كبيرة ضد الاتجاه السائد ؛ ومع ذلك ، قد لا يحدث هذا.
